Тема 81. Кредитный портфель банка. принципы его формирования и оценка качества

Кредитный портфель (КП) - это совокупность ссуд, выданных ф.л. и ю.л. Рациональный КП - это такое формирование и распределение кредитных ресурсов, при котором:

1)выданные ссуды соответствовали бы имеющимся кредитным ресурсам по срокам и суммам 2) уровень доходности кредитных операций был бы максимально возможным в данных экономических условиях. 3) степень риска по кредитным операциям не превышала бы допустимого уровня.

Процесс формирования КП осуществляется в несколько этапов (Кредитная политика банков: цели, элементы и особенности формирования (на примере коммерческого банка)):

1 этап. Анализ факторов, воздействующих на спрос и предложение кредитов

2 этап. Оценка кредитного потенциала банка. Кредитный потенциал оценивается, с одной стороны, совокупностью денежных средств, которыми располагает кредитные учреждения, с другой стороны - теми нематериальными активами, которыми оно владеет (квалификация персонала, формы и методы работы, опыт кредитования, информация и другие банковские технологии в области кредитования)

3 этап. Оценка кредитных ресурсов - объем денежных средств, который банк направил или планирует направить в операции кредитования.

4 этап. Выявление сбалансированности кредитного потенциала и выданных ссуд. Позволяет выявить степень ликвидности, недостатки и излишки ресурсов.

5 этап. Анализ выданных кредитов по различным критериям.

6 этап. Определение достаточности сформированного резерва на возможные потери по ссудам.

7 этап. Оценка доходности и эффективности кредитного портфеля. Оценка кредитного портфеля с точки зрения величины кредитных вложений в общей деятельности банка, эффективность использования кредитных ресурсов, уровня процентных ставок, объем дохода от кредитных операций. Для такого анализа можно использовать методику INEK.

1. Коэффициент общей кредитной активности = выданные кредиты / активы брутто * 100 %. Показывает роль кредитных операций в деятельности банка (0,65-0,87 %)

2. Коэффициент использования привлеченных средств = выданные кредиты / сумма привлеченных средств нетто * 100 %. Если "1 то банк вкладывает привлеченные средства в другие операции.

3. Коэффициент эффективности использования привлеченных средств = привлеченные средства брутто / общая сумма выданных кредитов * 100 %. Коэффициент показывает в какой степени привлеченные средства используются как кредитные ресурсы.

4) Коэффициент кредитного риска = активы нетто/кредитная задолженность * 100 %. Показывает, в какой степени активы банка вложены в кредитные операции.

5) Коэффициент рефинансирования = межбанковские заимствования + % / межбанковский кредит + % *100 %.

6) Коэффициент доходности кредитных операций = операционные доходы за период / общие суммы кредиторской задолженности. Показывает, сколько приносит в банк каждый рубль, вложенный в кредит, какова отдача.

Авторы: Шевчук Д.А., Шевчук В.А.

<< Назад: Экономические основы оценки имущества

>> Вперед: Депозитные операции коммерческих банков

Рекомендуем интересные статьи раздела Конспекты лекций, шпаргалки:

▪ История экономики. Шпаргалка

▪ Теория обучения. Конспект лекций

▪ Государственные и муниципальные финансы. Конспект лекций

Смотрите другие статьи раздела Конспекты лекций, шпаргалки.

Читайте и пишите полезные комментарии к этой статье.

<< Назад

Последние новости науки и техники, новинки электроники:

Атомный секрет вечного блеска золота 20.06.2026

Золото издавна считается символом вечности и благородства не только из-за своей редкости, но и благодаря удивительной химической стойкости. В отличие от большинства металлов, оно не окисляется на воздухе, не тускнеет и не покрывается ржавчиной даже спустя тысячелетия. Эта уникальная инертность позволила золотым артефактам сохранять первозданный блеск с древних времен. Однако точный механизм такой защиты долго оставался загадкой для ученых. Недавнее исследование американских химиков-вычислителей раскрыло, что дело не просто в слабом взаимодействии с кислородом, а в особой атомной структуре поверхности металла. Сотрудники Тулейнского университета Санту Бисвас и Мэтью М. Монтемор провели детальное компьютерное моделирование, чтобы понять, как молекулы кислорода взаимодействуют с поверхностью золота. Ученые сравнили два основных типа атомных структур: "реконструированные" и "нереконструированные" поверхности. Было доказано, что природная способность золота к перестройке атомов играет кл ...>>

Смарфон Realme 16T 5G 20.06.2026

В сегменте доступных смартфонов с акцентом на длительную работу без подзарядки компания Realme представила интересную новинку - модель Realme 16T 5G. Главным преимуществом устройства стала по-настоящему впечатляющая батарея емкостью 8000 мАч, которая способна обеспечить до трех дней автономной работы при умеренном использовании. При этом инженерам удалось сохранить относительно компактный корпус толщиной менее 9 мм и вес всего 224 грамма, что делает смартфон удобным для повседневного ношения несмотря на внушительный аккумулятор. Смартфон оснащен большим 6,8-дюймовым LCD-дисплеем с высокой частотой обновления 144 Гц и пиковой яркостью до 1200 нит. Такое сочетание обеспечивает плавную картинку в динамичных сценах и комфортное восприятие контента даже под прямыми солнечными лучами. За производительность отвечает энергоэффективный процессор MediaTek Dimensity 6300, дополненный оперативной памятью LPDDR4X и накопителем UFS 2.2. Для эффективного отвода тепла во время продолжительных нагру ...>>

Проблема набора веса после 40 19.06.2026

С возрастом многие люди замечают, что поддерживать привычный вес становится все сложнее, даже если рацион и уровень активности существенно не меняются. Ученые из Каролинского института в Швеции раскрыли одну из ключевых биологических причин этого явления. Они показали, что с годами в жировой ткани замедляется процесс обновления липидов, из-за чего организм постепенно накапливает жир. Это естественное возрастное изменение объясняет, почему после 40 лет тело начинает "работать" иначе, способствуя набору веса. В долгосрочном исследовании специалисты наблюдали за жировой тканью 54 мужчин и женщин на протяжении в среднем 13 лет. Независимо от того, набирали участники вес или, наоборот, худели, у всех без исключения скорость липидного обмена в жировых клетках заметно снижалась. Жир в клетках обновляется все медленнее, и этот процесс происходит автоматически с течением времени. Те, кто не компенсировал замедление уменьшением калорийности питания, в среднем набирали около 20% от исходного в ...>>

Случайная новость из Архива Эксперименты с негативным временем 22.12.2024 Исследователи из Университета Торонто сделали прорывное открытие в области квантовой физики, экспериментально подтвердив существование явления, известного как "негативное время". Ранее эта концепция оставалась лишь теоретической гипотезой, вызывая больше вопросов, чем ответов. Открытие стало возможным благодаря изучению взаимодействия света с материей. В ходе экспериментов ученые наблюдали необычное поведение фотонов, проходящих через облако атомов. Фотоны демонстрировали, что могут "покидать" это облако еще до того, как "попадут" в него. Это странное явление получило название "отрицательного времени". Важно отметить, что "негативное время" не имеет ничего общего с путешествиями во времени, которые часто фигурируют в научной фантастике. Это явление связано с особенностями квантовой механики, в которой фотоны - элементарные частицы света - ведут себя одновременно как волны и частицы. Такое двойственное поведение выходит за рамки классической физики, где объекты подчиняются линейному течению времени. Результаты исследований, хотя и парадоксальны с точки зрения здравого смысла, не нарушают законы теории относительности Эйнштейна. Как объясняют ученые, движение фотонов "назад во времени" не позволяет переносить информацию быстрее скорости света, а потому не противоречит фундаментальным законам физики. Это явление связано исключительно с квантовыми процессами, где понятия времени и пространства приобретают особые, непривычные свойства. Практическое значение открытия пока остается неизвестным, но его потенциал впечатляет. Исследование негативного времени может пролить свет на многие аспекты квантовой механики, открывая путь к созданию новых технологий. Например, в будущем эти знания могут найти применение в разработке квантовых компьютеров, сверхточных систем коммуникации и других передовых технологий. Это открытие в очередной раз подчеркивает, насколько непредсказуем и сложен микромир. На уровне квантов законы природы часто противоречат нашей интуиции, но именно благодаря таким исследованиям наука продвигается вперед, открывая горизонты для новых знаний и инноваций.

Другие интересные новости:

▪ Оползень под контролем

▪ Консоль Microsoft Xbox 360 Star Wars

▪ Взрывчатка повысит безопасность электрокаров

▪ Системная плата Asus X79-Deluxe

▪ 3D-карта GeForce GTX 760 JetStream от Palit

Лента новостей науки и техники, новинок электроники

Интересные материалы Бесплатной технической библиотеки:

▪ раздел сайта Телефония. Подборка статей

▪ статья Друг ситный. Крылатое выражение

▪ статья Почему у струнных музыкальных инструментов материал корпуса играет важную роль, а у духовых - нет? Подробный ответ

▪ статья Менеджер по работе с операторами. Должностная инструкция

▪ статья Твердотельные реле переменного тока 1 А/400 В. Энциклопедия радиоэлектроники и электротехники

▪ статья Высоковольтные преобразователи на тиристорно-транзисторном генераторе. Энциклопедия радиоэлектроники и электротехники

Оставьте свой комментарий к этой статье:

www.diagram.com.ua
2000-2026