Тема 81. Кредитный портфель банка. принципы его формирования и оценка качества

Кредитный портфель (КП) - это совокупность ссуд, выданных ф.л. и ю.л. Рациональный КП - это такое формирование и распределение кредитных ресурсов, при котором:

1)выданные ссуды соответствовали бы имеющимся кредитным ресурсам по срокам и суммам 2) уровень доходности кредитных операций был бы максимально возможным в данных экономических условиях. 3) степень риска по кредитным операциям не превышала бы допустимого уровня.

Процесс формирования КП осуществляется в несколько этапов (Кредитная политика банков: цели, элементы и особенности формирования (на примере коммерческого банка)):

1 этап. Анализ факторов, воздействующих на спрос и предложение кредитов

2 этап. Оценка кредитного потенциала банка. Кредитный потенциал оценивается, с одной стороны, совокупностью денежных средств, которыми располагает кредитные учреждения, с другой стороны - теми нематериальными активами, которыми оно владеет (квалификация персонала, формы и методы работы, опыт кредитования, информация и другие банковские технологии в области кредитования)

3 этап. Оценка кредитных ресурсов - объем денежных средств, который банк направил или планирует направить в операции кредитования.

4 этап. Выявление сбалансированности кредитного потенциала и выданных ссуд. Позволяет выявить степень ликвидности, недостатки и излишки ресурсов.

5 этап. Анализ выданных кредитов по различным критериям.

6 этап. Определение достаточности сформированного резерва на возможные потери по ссудам.

7 этап. Оценка доходности и эффективности кредитного портфеля. Оценка кредитного портфеля с точки зрения величины кредитных вложений в общей деятельности банка, эффективность использования кредитных ресурсов, уровня процентных ставок, объем дохода от кредитных операций. Для такого анализа можно использовать методику INEK.

1. Коэффициент общей кредитной активности = выданные кредиты / активы брутто * 100 %. Показывает роль кредитных операций в деятельности банка (0,65-0,87 %)

2. Коэффициент использования привлеченных средств = выданные кредиты / сумма привлеченных средств нетто * 100 %. Если "1 то банк вкладывает привлеченные средства в другие операции.

3. Коэффициент эффективности использования привлеченных средств = привлеченные средства брутто / общая сумма выданных кредитов * 100 %. Коэффициент показывает в какой степени привлеченные средства используются как кредитные ресурсы.

4) Коэффициент кредитного риска = активы нетто/кредитная задолженность * 100 %. Показывает, в какой степени активы банка вложены в кредитные операции.

5) Коэффициент рефинансирования = межбанковские заимствования + % / межбанковский кредит + % *100 %.

6) Коэффициент доходности кредитных операций = операционные доходы за период / общие суммы кредиторской задолженности. Показывает, сколько приносит в банк каждый рубль, вложенный в кредит, какова отдача.

Авторы: Шевчук Д.А., Шевчук В.А.

<< Назад: Экономические основы оценки имущества

>> Вперед: Депозитные операции коммерческих банков

Рекомендуем интересные статьи раздела Конспекты лекций, шпаргалки:

▪ Аудит. Конспект лекций

▪ Семейное право. Шпаргалка

▪ Акушерство и гинекология. Конспект лекций

Смотрите другие статьи раздела Конспекты лекций, шпаргалки.

Читайте и пишите полезные комментарии к этой статье.

<< Назад

Последние новости науки и техники, новинки электроники:

Хорошо управляемые луга могут компенсировать выбросы от скота 15.02.2026

Животноводство, особенно разведение крупного рогатого скота, часто обвиняют в значительном вкладе в глобальное потепление из-за мощного парникового газа - метана, который выделяется при пищеварении у жвачных животных. Это вызывает острые политические споры и призывы к сокращению потребления мяса. Однако ученые напоминают, что полная картина климатического воздействия отрасли не ограничивается только выбросами от животных: огромную роль играет окружающая экосистема - пастбища, почва и растительность, которые способны активно поглощать углекислый газ из атмосферы. Исследователи из Университета Небраски-Линкольна решили глубже изучить этот баланс. Группа под руководством профессора Галена Эриксона сосредоточилась на том, как правильно организованные пастбища накапливают углерод в растениях и грунте благодаря естественным процессам, стимулируемым выпасом скота. Ученые подчеркивают, что при достаточном уровне осадков и грамотном управлении такие луга превращаются в мощные природные погло ...>>

NASA тестирует инновационную технологию крыла 15.02.2026

Коммерческая авиация ежегодно расходует колоссальные объемы керосина, что сказывается не только на бюджете авиакомпаний, но и на состоянии окружающей среды. В 2024 году глобальные затраты на авиационное топливо достигли 291 миллиарда долларов, и эта сумма продолжает расти. Чтобы справиться с этими вызовами, NASA активно работает над технологиями, способными заметно повысить аэродинамическую эффективность самолетов. Одним из самых перспективных направлений стало создание специальной конструкции крыла, которая максимизирует естественный ламинарный поток воздуха и минимизирует сопротивление. В январе 2026 года специалисты NASA Armstrong Flight Research Center успешно провели важный этап наземных испытаний концепции Crossflow Attenuated Natural Laminar Flow (CATNLF). Для эксперимента под фюзеляж исследовательского самолета F-15B закрепили вертикально ориентированную масштабную модель высотой около 0,9 м (3 фута), напоминающую узкий киль. Такая компоновка позволила подвергнуть прототип р ...>>

Забота о внуках очень полезна для здоровья мозга 14.02.2026

Общение между поколениями приносит радость всей семье, но мало кто задумывается, насколько активно бабушки и дедушки, заботящиеся о внуках, поддерживают свою умственную форму. Регулярное взаимодействие с детьми стимулирует мозг пожилых людей, помогая сохранять память, скорость мышления и общую когнитивную активность. Новые научные данные подтверждают, что такая добровольная помощь не только важна для общества, но и может замедлять возрастные изменения в мозге. Исследователи из Тилбургского университета в Нидерландах провели анализ, чтобы понять, приносит ли уход за внуками реальную пользу здоровью пожилых людей. Ведущий автор работы Флавия Черечес отметила, что многие бабушки и дедушки регулярно присматривают за детьми, и оставался открытым вопрос, насколько это положительно сказывается на их собственном благополучии, особенно в плане когнитивных функций. Ученые поставили цель выяснить, способен ли регулярный уход за внуками замедлить снижение памяти и других умственных способ ...>>

Случайная новость из Архива Эргономичные компоненты Samsung для LED-светильников 12.03.2020 Компания Samsung Electronics представила свою первую линейку светодиодов LM302N, созданную с учетом особенностей физиологии человека. Они выделяются тщательно подобранным световым спектром и позволяют регулировать уровень мелатонина в теле человека, благодаря чему позволяют достичь нужного эффекта от освещения - релаксация или концентрация. Синтез мелатонина, гормона, который регулирует цикл сна и бодрствования, зависит от интенсивности света в диапазоне цвета циан - между зеленым и синим. Более яркое освещение с преобладанием излучения в спектре циан подавляет выработку в организме мелатонина, увеличивая концентрацию внимания и позволяя людям чувствовать себя бодрее. Аналогичным образом, снижение интенсивности этого спектра сводит к минимальному изменению в естественном уровне мелатонина в организме, помогая тем самым улучшить качество сна. В новую линейку вошли светодиоды двух типов: дневные и ночные. Первые повышают уровень внимания, а вторые помогают расслабиться. Светодиоды LM302N DAY способны в меньшей степени влиять на уровень мелатонина в организме (на 18% ниже), чем при использовании обычного светодиодного освещения. Дневные светодиоды оказывают на 18% меньшее влияние уровень на мелатонина по сравнению с обычным LED-освещением. Цветовая температура LM302N DAY варьируется от 3000К до 6500К и могут использоваться в светильниках в самых разных помещениях, например, в школах, офисах, библиотеках или промышленных объектах, чтобы повысить концентрацию внимания находящихся в этих помещениях людей и помочь им чувствовать себя бодрее. Светодиоды LM302N NITE способны обеспечить необходимый уровень яркости, не препятствуя выделению мелатонина и помогая людям поддерживать такой уровень гормона, как если бы они находились в спокойном естественном окружении ночью. По оценкам компании, при освещении со светодиодами LM302N NITE человеческое тело выделяет примерно на пять процентов больше мелатонина, чем при использовании обычных светодиодов, а это, в свою очередь, способствует релаксации. Светодиоды LM302N NITE предлагаются в различных цветовых температурах от 1800K до 4000K.

Другие интересные новости:

▪ Напечатанные лазеры

▪ Беспроводное электричество

▪ Арбузный снег

▪ Очистка рек пузырьками и волосами

▪ Электроника с никелем - причина сыпи

Лента новостей науки и техники, новинок электроники

Интересные материалы Бесплатной технической библиотеки:

▪ раздел сайта Медицина. Подборка статей

▪ статья Классификация основных форм деятельности человека. Основы безопасной жизнедеятельности

▪ статья С какой скоростью могут летать птицы? Подробный ответ

▪ статья Нарушение дыхания у детей. Круп. Медицинская помощь

▪ статья Металлоискатель с повышенной чувствительностью на транзисторах. Энциклопедия радиоэлектроники и электротехники

▪ статья Проблемы сохранения свинцово-кислотных аккумуляторов. Энциклопедия радиоэлектроники и электротехники

Оставьте свой комментарий к этой статье:

www.diagram.com.ua
2000-2026