85. ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ

Для управления рисками характерно соблюдение следующих принципов:

▪ соблюдения разумной величины маржи;

▪ еженедельного мониторинга трейдинговой деятельности;

▪ использования хеджирования спотовых и фьючерсных операций на биржевом рынке опционов. Это увеличит ваши издержки, но повысит надежность. Зачастую лучше не заработать, чем потерять. Соблюдение разумной величины маржи. Возможное заключение десяти подряд неудачных сделок не должно выбивать вас "из седла" ни материально, ни психологически.

В материальном плане сохранить устойчивость в данной ситуации вам поможет правильный расчет сумм залога под открытые позиции.

Конкретный размер залога под открытые позиции находится на пересечении вашей жадности и осторожности. Общим правилом расчета залога под открытые позиции является обязательное наличие резерва для использования в нестандартных ситуациях, а также продолжения нормальной работы. Алгоритм действий здесь такой:

1) определите сумму, которую вы готовы выделить в работу на достаточно продолжительный срок;

2) определите сумму, с которой вы готовы в случае неудачной торговли расстаться. Эта сумма не должна быть значительной для вас, иначе груз финансовой ответственности неизбежно будет проявляться через повышенную эмоциональность по поводу любой, даже самой незначительной сделки;

3) определите количество убыточных сделок, которое вы допускаете совершить подряд и установите максимально допустимый убыток по одной сделке.

В конечном итоге общие выводы, которые могут быть сделаны из всех этих расчетов, для маленьких депозитов единственно возможным вариантом работы является внутридневная торговля, в которой нужно довольствоваться относительно маленькой прибылью.

Но при этом стоит знать, что долгосрочные позиции имеют два очень важных преимущества перед внутридневной торговлей, реализуемых в большей вероятности заработка. Первое - меньше влияние случайностей. Второе - меньшая относительная стоимость заключения сделки.

Для еженедельного мониторинга трейдинговой деятельности рассчитываются три важнейших коэффициента:

▪ коэффициент прибыльных сделок;

▪ коэффициент безубыточности;

▪ обобщающий показатель деятельности трейдера.

Коэффициент прибыльных сделок определяет ваши аналитические способности и не должен опускаться ниже 65 %. Более низкое значение коэффициента будет практически являться гарантией разорения. Формула для расчета этого показателя: количество прибыльных сделок за расчетный период (неделю)разделить на общее количество сделок за этот же период.

Коэффициент безубыточности призван показать, насколько эффективна применяемая вами система управления рисками и не проигрываете ли вы больше, нежели зарабатываете. Значение коэффициента должно быть больше нуля, рассчитывается по формуле: СП/КП - (СУ - СхКУ)/КУ,

где КУ - количество убыточных сделок за период;

СП - сумма прибыли за этот период;

СУ - сумма убытков;

С - спред (или комиссия).

Обобщающий показатель деятельности трейдера является результирующим первых двух показателей.

Автор: Приходько А.В.

<< Назад: Защита от риска

>> Вперед: Налогообложение на рынке ценных бумаг

Рекомендуем интересные статьи раздела Конспекты лекций, шпаргалки:

▪ Логистика. Шпаргалка

▪ Безопасность жизнедеятельности. Шпаргалка

▪ Финансы. Конспект лекций

Смотрите другие статьи раздела Конспекты лекций, шпаргалки.

Читайте и пишите полезные комментарии к этой статье.

<< Назад

Последние новости науки и техники, новинки электроники:

Интерактивная система Lego Smart Play 17.01.2026

Компания Lego предложила новый подход к конструкторским играм, представив платформу Smart Play, которая объединяет традиционные кирпичики с сенсорами, звуками и возможностью реагировать на действия ребенка. Разработка системы заняла около восьми лет и направлена на поддержку социальной, сюжетной и творческой игры. Главная идея Smart Play заключается в том, чтобы "спрятать" сложную электронику внутри конструкции. Это позволяет детям сосредотачиваться не на гаджетах, а на создании историй, взаимодействии с персонажами и собственной фантазии. Технология ориентирована на развитие творческого мышления и вовлечение в игру с самого начала. Система базируется на специальном "умном кирпиче", оснащенном датчиками, который способен реагировать на движение, воспроизводить звуки и распознавать другие элементы конструктора, включая умные минифигурки. Дополнительные Tiny Smart Tags позволяют платформе понимать контекст использования кирпичей: например, находится ли элемент в машине, вертолете и ...>>

Геймерские AR-очки ROG XREAL R1 17.01.2026

Дополненная реальность (AR) стремительно проникает в сферу развлечений, открывая пользователям новые формы взаимодействия с играми и мультимедийным контентом. Компании ASUS и XREAL представили долгожданное устройство - AR-очки ROG XREAL R1, которые обещают изменить представление о мобильных играх и иммерсивном игровом опыте. Новинка поражает своими техническими характеристиками. Каждое глазное яблоко пользователя получает изображение с помощью двух micro-OLED дисплеев с разрешением 1920x1080, пиковая яркость достигает 700 нит, а поле зрения составляет 57°. Частота обновления 240 Гц обеспечивает плавное изображение даже в динамичных играх, а встроенные динамики от Bose гарантируют качественный звук. Центром управления устройством стал ROG Control Dock - настоящий мультимедийный хаб, оснащенный двумя HDMI 2.0 и DisplayPort 1.4. Он позволяет мгновенно переключаться между ПК, консолями и другими устройствами. Подключение через USB-C обеспечивает максимальную совместимость, включая по ...>>

Большой адронный коллайдер прекращает работу 16.01.2026

Физика элементарных частиц - одна из самых передовых областей науки, где каждый эксперимент может изменить наше понимание мироздания. Центральным инструментом этих исследований является Большой адронный коллайдер (LHC), уникальный ускоритель частиц, позволяющий изучать самые фундаментальные законы природы. Недавно стало известно, что LHC временно прекращает свою работу для масштабной модернизации, которая подготовит его к новому этапу экспериментов с гораздо большей производительностью. Коллайдер, расположенный в подземном тоннеле вдоль швейцарско-французской границы, создает столкновения частиц на невероятно высоких энергиях. Именно здесь в 2012 году ученые открыли бозон Хиггса - ключевую частицу, объясняющую, почему другие элементарные частицы имеют массу. Это открытие стало одним из самых значимых событий современной физики и подтвердило предсказания Стандартной модели. Причиной временной остановки LHC стало развертывание проекта High-Luminosity LHC (HL-LHC). Модернизация позв ...>>

Случайная новость из Архива Опасные блестки 29.11.2017 По словам экологов, маленькие клейкие блестки очень сильно загрязняют планету, особенно океаны. "Я считаю, что блестки должны запретить, потому что это микропластик", - заявила доктор Трисиа Фаррелли (Trisia Farrelly) из новозеландского Университета Мэсси. Микропластик - это частицы пластика меньше пяти миллиметров в длину. Блестящие микрочастицы привлекают животных, которые едят эти опасные для них объекты. Исследование профессора морской биологии Ричарда Томпсона показало, что куски пластика были найдены в каждой третьей рыбе, пойманной в Великобритании, а значит, попадали и на столы к британцам. "Я был крайне расстроен, когда моей дочке подарили гель для душа с блестками. Ведь это значит, что они попадут в канализацию, а значит, потенциально могут оказаться и в океане", - отметил морской биолог Ричард Томпсон, который придумал и ввел термин "микропластик" в 2004 году. Ожидается, что Великобритания введет запрет на продукты с содержанием блесток в 2018 году. В большинстве детских садов страны запрет уже действует. В США только в семи штатах действует запрет на использование и продажу продуктов вроде скрабов для лица и гелей для душа с использованием микропластика.

Другие интересные новости:

▪ Австралийская наскальная живопись

▪ Infineon представила самый миниатюрный GPS-приемник

▪ Генетический аналог транзистора

▪ Датчик движения широкого применения

▪ Робот Google заменит служебную собаку

Лента новостей науки и техники, новинок электроники

Интересные материалы Бесплатной технической библиотеки:

▪ раздел сайта История техники, технологии, предметов вокруг нас. Подборка статей

▪ статья Фалес Милетский. Знаменитые афоризмы

▪ статья Когда появились первые объявления? Подробный ответ

▪ статья Чернушка посевная. Легенды, выращивание, способы применения

▪ статья Варианты использования энергии Солнца. Энциклопедия радиоэлектроники и электротехники

▪ статья Простое зарядное устройство для аккумуляторов. Энциклопедия радиоэлектроники и электротехники

Оставьте свой комментарий к этой статье:

www.diagram.com.ua
2000-2026