85. ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ

Для управления рисками характерно соблюдение следующих принципов:

▪ соблюдения разумной величины маржи;

▪ еженедельного мониторинга трейдинговой деятельности;

▪ использования хеджирования спотовых и фьючерсных операций на биржевом рынке опционов. Это увеличит ваши издержки, но повысит надежность. Зачастую лучше не заработать, чем потерять. Соблюдение разумной величины маржи. Возможное заключение десяти подряд неудачных сделок не должно выбивать вас "из седла" ни материально, ни психологически.

В материальном плане сохранить устойчивость в данной ситуации вам поможет правильный расчет сумм залога под открытые позиции.

Конкретный размер залога под открытые позиции находится на пересечении вашей жадности и осторожности. Общим правилом расчета залога под открытые позиции является обязательное наличие резерва для использования в нестандартных ситуациях, а также продолжения нормальной работы. Алгоритм действий здесь такой:

1) определите сумму, которую вы готовы выделить в работу на достаточно продолжительный срок;

2) определите сумму, с которой вы готовы в случае неудачной торговли расстаться. Эта сумма не должна быть значительной для вас, иначе груз финансовой ответственности неизбежно будет проявляться через повышенную эмоциональность по поводу любой, даже самой незначительной сделки;

3) определите количество убыточных сделок, которое вы допускаете совершить подряд и установите максимально допустимый убыток по одной сделке.

В конечном итоге общие выводы, которые могут быть сделаны из всех этих расчетов, для маленьких депозитов единственно возможным вариантом работы является внутридневная торговля, в которой нужно довольствоваться относительно маленькой прибылью.

Но при этом стоит знать, что долгосрочные позиции имеют два очень важных преимущества перед внутридневной торговлей, реализуемых в большей вероятности заработка. Первое - меньше влияние случайностей. Второе - меньшая относительная стоимость заключения сделки.

Для еженедельного мониторинга трейдинговой деятельности рассчитываются три важнейших коэффициента:

▪ коэффициент прибыльных сделок;

▪ коэффициент безубыточности;

▪ обобщающий показатель деятельности трейдера.

Коэффициент прибыльных сделок определяет ваши аналитические способности и не должен опускаться ниже 65 %. Более низкое значение коэффициента будет практически являться гарантией разорения. Формула для расчета этого показателя: количество прибыльных сделок за расчетный период (неделю)разделить на общее количество сделок за этот же период.

Коэффициент безубыточности призван показать, насколько эффективна применяемая вами система управления рисками и не проигрываете ли вы больше, нежели зарабатываете. Значение коэффициента должно быть больше нуля, рассчитывается по формуле: СП/КП - (СУ - СхКУ)/КУ,

где КУ - количество убыточных сделок за период;

СП - сумма прибыли за этот период;

СУ - сумма убытков;

С - спред (или комиссия).

Обобщающий показатель деятельности трейдера является результирующим первых двух показателей.

Автор: Приходько А.В.

<< Назад: Защита от риска

>> Вперед: Налогообложение на рынке ценных бумаг

Рекомендуем интересные статьи раздела Конспекты лекций, шпаргалки:

▪ Клиническая психология. Шпаргалка

▪ Стоматология. Шпаргалка

▪ Гражданское право. Части I, III и IV. Шпаргалка

Смотрите другие статьи раздела Конспекты лекций, шпаргалки.

Читайте и пишите полезные комментарии к этой статье.

<< Назад

Последние новости науки и техники, новинки электроники:

Экраны влияют на детей неравномерно в разном возрасте 01.08.2026

Планшеты и смартфоны давно стали привычной частью повседневной жизни даже самых маленьких детей. Родители часто используют гаджеты, чтобы успокоить малыша или занять его на время, однако ученые все чаще задаются вопросом, как экранное время сказывается на развитии мозга и будущей способности к обучению. Новое исследование показывает, что значение имеет не только продолжительность просмотра, но и возраст, в котором ребенок проводит время перед экраном. Ученые наблюдали детей от рождения до 8 лет. Оказалось, что больше всего экраны влияют на мозг в два периода - в раннем младенческом возрасте и перед поступлением в школу. У детей, много времени проводивших перед экранами в эти возрастные точки, в 9 лет были несколько хуже успехи в обучении, а в 10,5 лет хуже работала рабочая память - способность удерживать и обрабатывать информацию здесь и сейчас. Исследователи из Франции и Сингапура проанализировали данные 502 детей и выделили два ключевых этапа. У младенцев мозг развивается очень ...>>

Умные жилеты, спасающие от жары 01.08.2026

Летняя жара в больших городах все чаще становится серьезным испытанием для людей, работающих на открытом воздухе. Мусорщики, строители и другие специалисты вынуждены проводить часы под палящим солнцем, рискуя перегревом. Китайские инженеры предложили практичное решение - специальные охлаждающие жилеты, которые помогают снизить ощущаемую температуру примерно на 10 градусов. Пока мир страдает от сильной жары, китайские инженеры разработали "умные" жилеты с климат-контролем. Жилеты с кондиционированием почти не отличаются от обычной рабочей одежды. Главное отличие - в системе охлаждения. В городе Нанкин в жилет вмонтированы два вентилятора, работающих от портативных аккумуляторов. Одного заряда хватает на 3-4 часа непрерывной работы. В Чанчжоу решили разместить в карманах охлаждающие элементы с материалом, который при нагревании переходит из твердого состояния в жидкое, активно поглощая тепло. Это поддерживает комфортную температуру в течение 2,5-4 часов. Такие жилеты выглядят почти ...>>

Летающие ветротурбины 3 МВт вышли в серию 31.07.2026

Традиционные ветряные электростанции зависят от силы и стабильности ветра у поверхности земли, где воздушные потоки часто бывают слабыми и порывистыми. На больших высотах ветер обычно сильнее и постояннее, поэтому инженеры уже давно рассматривают возможность подъема турбин в воздух. Китайская компания сделала важный шаг в этом направлении, перейдя от испытаний к мелкосерийному производству. Компания Beijing Linyi Yunchuan Energy Technology запустила мелкосерийное производство летающей ветротурбины S2000, а в провинции Чжэцзян возводят отдельный завод по производству материалов для оболочки аппарата. У компании уже есть предварительные договоренности с прибрежными городами и горными регионами, которые рассматривают возможность использования этой технологии для удовлетворения собственных энергетических потребностей. Прототип, который полгода назад только что поднялся в небо над Сычуанем, теперь превращается в целую отрасль. Идея S2000 проста: вместо того чтобы устанавливать ветряну ...>>

Случайная новость из Архива Микро-боты внутри человеческого глаза 13.11.2018 Германские ученые из института Макса Планка создали так называемые микро-пропеллеры (micropropellors) или микро-боты. Эти крошечные объекты, похожие на головастиков, в 200 раз меньше ширины человеческого волоса. Микро-ботами можно управлять с помощью магнитов и с их помощью вводить лекарство непосредственно в то место в глазу, где оно необходимо. Ученые испытали микро-ботов на глазных яблоках, извлеченных у мертвых свиней на скотобойне (глаза свиней очень похожи на глаза человека). С помощью шприца внутрь глазного яблока было запущено сразу 10 тысяч миниатюрных объектов, а потом всего за 30 минут с помощью воздействия магнитного поля их доставили из области сетчатки к задней стенки глаза. Это оказалось куда быстрее и эффективнее, чем введение лекарств в глаз с помощью глазных капель или инъекций. Каждый микро-бот состоит из никеля с добавлением магнитных материалов, а их поверхность сделана очень скользкой для легкости передвижения. На практике их головки будут заполнены или покрыты лекарством для лечения глаукомы, диабетической ретинопатии или других болезней глаза. Как правило для лечения этих болезней лекарство в виде глазных капель покрывает всю поверхность зрачка, а в заднюю стенку глаза попадает намного позднее, чем это проделывают микро-боты. Благодаря своим миниатюрным размерам и скользкому покрытию, микро-боты могут без проблем проходить через стекловидное тело, представляющее собой густое гелеподобное вещество и составляющее 80% глаза.

Другие интересные новости:

▪ Управление стволовыми клетками

▪ Квантовые голограммы с исчезающими сообщениями

▪ Обычные собаки приняли робота в свою компанию

▪ Всеядный автомобильный двигатель

▪ Дом на батарейках

Лента новостей науки и техники, новинок электроники

Интересные материалы Бесплатной технической библиотеки:

▪ раздел сайта Искусство аудио. Подборка статей

▪ статья Выживание в лесисто–болотистой местности. Основы безопасной жизнедеятельности

▪ статья Почему Франсуа Рабле однажды арестовали за намерение отравить короля? Подробный ответ

▪ статья Почтальон. Должностная инструкция

▪ статья Усилитель мощности на микросхеме TDA1552Q. Энциклопедия радиоэлектроники и электротехники

▪ статья Автоматика и телемеханика. Автоматическое ограничение повышения частоты. Энциклопедия радиоэлектроники и электротехники

Оставьте свой комментарий к этой статье:

www.diagram.com.ua
2000-2026