85. ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ

Для управления рисками характерно соблюдение следующих принципов:

▪ соблюдения разумной величины маржи;

▪ еженедельного мониторинга трейдинговой деятельности;

▪ использования хеджирования спотовых и фьючерсных операций на биржевом рынке опционов. Это увеличит ваши издержки, но повысит надежность. Зачастую лучше не заработать, чем потерять. Соблюдение разумной величины маржи. Возможное заключение десяти подряд неудачных сделок не должно выбивать вас "из седла" ни материально, ни психологически.

В материальном плане сохранить устойчивость в данной ситуации вам поможет правильный расчет сумм залога под открытые позиции.

Конкретный размер залога под открытые позиции находится на пересечении вашей жадности и осторожности. Общим правилом расчета залога под открытые позиции является обязательное наличие резерва для использования в нестандартных ситуациях, а также продолжения нормальной работы. Алгоритм действий здесь такой:

1) определите сумму, которую вы готовы выделить в работу на достаточно продолжительный срок;

2) определите сумму, с которой вы готовы в случае неудачной торговли расстаться. Эта сумма не должна быть значительной для вас, иначе груз финансовой ответственности неизбежно будет проявляться через повышенную эмоциональность по поводу любой, даже самой незначительной сделки;

3) определите количество убыточных сделок, которое вы допускаете совершить подряд и установите максимально допустимый убыток по одной сделке.

В конечном итоге общие выводы, которые могут быть сделаны из всех этих расчетов, для маленьких депозитов единственно возможным вариантом работы является внутридневная торговля, в которой нужно довольствоваться относительно маленькой прибылью.

Но при этом стоит знать, что долгосрочные позиции имеют два очень важных преимущества перед внутридневной торговлей, реализуемых в большей вероятности заработка. Первое - меньше влияние случайностей. Второе - меньшая относительная стоимость заключения сделки.

Для еженедельного мониторинга трейдинговой деятельности рассчитываются три важнейших коэффициента:

▪ коэффициент прибыльных сделок;

▪ коэффициент безубыточности;

▪ обобщающий показатель деятельности трейдера.

Коэффициент прибыльных сделок определяет ваши аналитические способности и не должен опускаться ниже 65 %. Более низкое значение коэффициента будет практически являться гарантией разорения. Формула для расчета этого показателя: количество прибыльных сделок за расчетный период (неделю)разделить на общее количество сделок за этот же период.

Коэффициент безубыточности призван показать, насколько эффективна применяемая вами система управления рисками и не проигрываете ли вы больше, нежели зарабатываете. Значение коэффициента должно быть больше нуля, рассчитывается по формуле: СП/КП - (СУ - СхКУ)/КУ,

где КУ - количество убыточных сделок за период;

СП - сумма прибыли за этот период;

СУ - сумма убытков;

С - спред (или комиссия).

Обобщающий показатель деятельности трейдера является результирующим первых двух показателей.

Автор: Приходько А.В.

<< Назад: Защита от риска

>> Вперед: Налогообложение на рынке ценных бумаг

Рекомендуем интересные статьи раздела Конспекты лекций, шпаргалки:

▪ Общая и клиническая иммунология. Шпаргалка

▪ Педагогика для педагогов. Шпаргалка.

▪ Возрастная психология. Шпаргалка

Смотрите другие статьи раздела Конспекты лекций, шпаргалки.

Читайте и пишите полезные комментарии к этой статье.

<< Назад

Последние новости науки и техники, новинки электроники:

Оптимальная продолжительность сна 12.11.2025

Сон играет ключевую роль в поддержании здоровья, когнитивных функций и общего самочувствия. Несмотря на широко распространенный стереотип о восьмичасовом сне, последние исследования показывают, что оптимальная продолжительность сна для большинства здоровых взрослых ближе к семи часам. Эволюционный биолог из Гарварда, Дэниел Э. Либерман, утверждает, что традиционная норма восьми часов сна - это скорее культурное наследие индустриальной эпохи, чем биологическая необходимость. По его словам, полевые исследования, проведенные в сообществах, не использующих электричество, показывают, что средняя продолжительность сна составляет 6-7 часов, что значительно отличается от общепринятого стандарта. Современные эпидемиологические данные подтверждают этот взгляд. Исследования выявили так называемую "U-образную кривую" зависимости между продолжительностью сна и рисками для здоровья. Минимальные показатели заболеваемости и смертности наблюдаются именно у людей, спящих около семи часов в сутки. ...>>

Дефицит кислорода усиливает выброс закиси азота 12.11.2025

Парниковые газы играют ключевую роль в изменении климата, а закись азота (N2O) - один из наиболее опасных среди них. Этот газ не только втрое сильнее углекислого газа в удержании тепла, но и разрушает озоновый слой. Недавнее исследование американских ученых показало, что микробы в зонах с низким содержанием кислорода активно производят N2O, усиливая глобальные климатические риски. Команда из Университета Пенсильвании изучала прибрежные воды у Сан-Диего и провела наблюдения на глубинах от 40 до 120 метров в Восточной тропической северной части Тихого океана - одной из крупнейших зон дефицита кислорода. Исследователи сосредоточились на том, как морские микроорганизмы превращают нитраты в закись азота. В ходе работы выяснилось, что существует два пути образования N2O. Один путь начинается с нитрата, другой - с нитрита. На первый взгляд более короткий путь должен быть эффективнее, однако микробы, использующие нитрат, продуцируют больше газа, поскольку этот "сырьевой" источник более д ...>>

Омега-3 помогают молодым кораллам выживать 11.11.2025

Сохранение коралловых рифов становится все более актуальной задачей в условиях глобального изменения климата. Молодые кораллы особенно уязвимы на ранних стадиях развития, когда стрессовые условия и нехватка питательных веществ могут привести к высокой смертности. Недавнее исследование ученых из Технологического университета Сиднея показывает, что специальные пищевые добавки способны существенно повысить выживаемость личинок кораллов. В ходе работы исследователи разработали особый состав "детского питания" для коралловых личинок. В него вошли масла, богатые омега-3 жирными кислотами, а также важные стерины, необходимые для формирования клеточных мембран. Личинки, получавшие эти добавки, развивались быстрее, становились крепче и демонстрировали более высокую устойчивость к стрессовым факторам. Особое внимание ученые уделили липидам. Анализ показал, что личинки активно усваивают эти вещества, что напрямую влияет на их жизнеспособность. Стерины, содержащиеся в корме, повышают устойчи ...>>

Случайная новость из Архива Человек легко приспосабливается к шуму 22.11.2016 Ученые из Австралии из Университета Маккуори, Сидней выяснили, что человек может с легкостью приспосабливаться к громкому шуму. Авторы работы организовали тесты на морских свинках, у данных животных, как и у человека, есть связь между головным мозгом и слуховой корой. Было установлено, что новый звук остается в памяти людей только на несколько миллисекунд. После данный звук забывается мозгом. Кроме этого эксперимент помог установить, что к тем шумам, которые человек слышит постоянно, он быстро привыкает. Головной мозг не воспринимает такие шумы, и они не считаются помехой. Это помогло объяснить тот факт, почему у человека нет реакции на уличный шум и суету. Профессор Дэвид МакЭлпайн рассказывает, что подобная реакция на звуки имеет связь с особенностями слуховых нейронов, которые несут ответственность за идентификацию звуков. Данные нейроны способны регулировать четкость восприятия звука: распознание звуков, которые уже слышал человек, намного быстрее. Эта особенность их функционирования дает возможность человеку быстро привыкнуть к шуму.

Другие интересные новости:

▪ Мусоропровод для спасения при пожаре

▪ Гибридные процессоры AMD Trinity

▪ Полностью интегрированный оптико-электронный четырехканальный мультиплексор

▪ Изменения климата повлияли на вкус кофе

▪ Процессоры Zhaoxin KaiXian KX-6780A и KX-U6880A

Лента новостей науки и техники, новинок электроники

Интересные материалы Бесплатной технической библиотеки:

▪ раздел сайта Искусство видео. Подборка статей

▪ статья Помощь при утоплении. Охрана труда

▪ статья К какому семейству принадлежат черви? Подробный ответ

▪ статья Глауциум желтый. Легенды, выращивание, способы применения

▪ статья Аппарат для магнитотермии. Энциклопедия радиоэлектроники и электротехники

▪ статья Простой способ увеличения числа принимаемых программ. Энциклопедия радиоэлектроники и электротехники

Оставьте свой комментарий к этой статье:

www.diagram.com.ua
2000-2025