Кредитные риски и кредитоспособность заемщика

Оценка кредитного риска

Кредитный риск - опасность несвоевременной или неполной уплаты долга и/или процентов, которая выражается в возможности возникновения убытков у кредитора.

Основные причины кредитных рисков:

1.отрецательные изменения в экономике страны, региона, отдельного города; кризис в отдельных отраслях и экономике в целом, ведущий к снижению деловой активности

2.заемщик не может достичь запланированного финансового результата из-за неблагоприятных изменений в деловой, экономической, политической сферах

3.изменение в рыночной стоимости/потеря качества обеспечения (в 1-ю очередь - залога)

4.возможность злоупотреблений в использовании кредита заемщиком или его персоналом, в том числе ухудшение деловой репутации заемщика.

Отсюда - 2 разновидности кредитного риска:

Портфельный риск - связан с качеством активов банка и их распределением по отдельным видам и категориям. Делится на внутреннийи риск концентрации. Внутренний связан с конкретным заемщиком, опредиляется его кредитоспособностью. Концентрации зависит от того, какую часть портфеля кредитов составляют однотипные ссуды по виду заемщиков, размеру бизнеса, финансовому положению и т.д.

Операционный риск - связан с состоянием организации и управлением кредитным процессом. Определяется качеством кредитной политики, в том числе установленными стандартами кредитоспособности, выбором приемлемых способов обеспечения, эффективностью мер по обеспечению возврата кредита и политики сбора платежей (инкассации).

Анализ кредитоспособности заемщика.

Кредитоспособность заемщика - способность своевременно и полностью погасить заемное обязательство, оплтить товар или возвратить сумму кредита с процентами.

5 критериев анализа надежности кредита (методика пяти "си"):

1.характер заемщика - репутация, степень ответстственности, желание погасить долг.

2.платежеспособность - способность вернуть кредит.

3.капитал - определение кредитоспособности, состояния дебиторской задолженности и др.

4.обеспечение - активы, которые клиент может предоставить в залог кредита.

5.условия - общие экономические условия, определяющие деловой климат в стране, особенности развития бизнеса в различных секторах и регионах, оказывающие влияние на банк и заемщика.

Эту информацию получают из кредитных досье и отчетов кредитных агентств.

Типовой отчет о кредитоспособности компании содержит:

1) баланс и отчет о прибылях и убытках, 2) коэффициенты, отражающие тенденцию развития компании, 3) информация от банков и регулярных поставщиков компании о нарушениях условий кредита, 4) описание условий деятельности компании, 5) биография ее владельцев, случаи банкротства, судебные процессы, 6) рейтинг компании, показывающий уровень ее кредитоспособности по шкале А (всегда выполняет обязательства) - Р (невыполнение обязательств).

Методика 5-и си дополняется анализом системы финансовых коэффициентов и денежного потока.

Система финансовых коэффициентов - 5 групп коэффициэнтов:

1.ликвидность

2.эффективность (оборачиваемость)

3.финансовый рычаг (леверидж)

4.прибыльность

5.обслуживание долга.

Эти показатели рассчитываются на основе фактических отчетных данных баланса и других финансовых отчетов с использованием данных за ряд последних лет (на практике - минимум 3 года). + отчеты за кварталы текущего налогового периода и данные оперативного учета. Также производится анализ денежного потока (сопоставляется приток и отток средств).

Классификация заемщиков по уровню кредитоспосбности (классы).

Автор: Шевчук Д.А.

<< Назад: Организация кредитования

>> Вперед: Обеспечение кредитов, и управление кредитными процессами

Рекомендуем интересные статьи раздела Конспекты лекций, шпаргалки:

▪ Наследственное право. Шпаргалка

▪ Теория обучения. Конспект лекций

▪ Инфекционные болезни. Конспект лекций

Смотрите другие статьи раздела Конспекты лекций, шпаргалки.

Читайте и пишите полезные комментарии к этой статье.

<< Назад

Последние новости науки и техники, новинки электроники:

Донорское сердце способно быстро перенимать биологический возраст реципиента 12.10.2026

Возраст органов определяется не только количеством прожитых лет. На молекулярном уровне ткани могут стареть с разной скоростью, а после пересадки, как показывают новые эксперименты, их биологические характеристики способны заметно меняться под воздействием организма, в который они попадают. Исследователи из Бостона обнаружили, что молодые донорские сердца после трансплантации довольно быстро приобретают признаки биологического возраста реципиента, тогда как более старые органы могут, напротив, демонстрировать признаки омоложения. Чтобы оценить эти изменения, ученые применили три так называемых "часа старения" - молекулярных инструмента, позволяющих приблизительно определять биологический возраст клеток и тканей. В отличие от обычного календарного возраста, такие показатели отражают состояние организма на уровне определенных молекулярных изменений. Именно их анализ позволил специалистам проследить, как меняются пересаженные сердца спустя несколько месяцев после операции. Основные ...>>

Samsung Galaxy Buds On: клипсы с искусственным интеллектом вместо внутриканальных наушников 12.10.2026

Беспроводные наушники превратились в одно из самых привычных персональных электронных устройств, однако их конструкция по-прежнему во многом определяется необходимостью размещать излучатель внутри или непосредственно у слухового канала. Компания Samsung решила попробовать другой подход. Представленная модель Galaxy Buds On получила формат наушников-клипсов, которые закрепляются непосредственно на ухе и оставляют слуховой канал открытым. Samsung позиционирует новинку как устройство для продолжительного ношения, тренировок и прогулок, а также для ситуаций, когда пользователю важно одновременно слушать музыку и не терять связь с окружающей обстановкой. В отличие от традиционных внутриканальных моделей, Galaxy Buds On практически не изолируют человека от внешнего мира. При этом речь идет не об экспериментальном прототипе или утечке: официальная информация об устройстве уже опубликована в Samsung Newsroom. Открытая конструкция имеет и очевидный недостаток - добиться такой же глубины н ...>>

Ферроэлектрики научились выдерживать более 10 миллиардов циклов перезаписи 11.10.2026

Энергонезависимая память должна не только быстро записывать и сохранять информацию без постоянного питания, но и выдерживать огромное количество циклов перезаписи. Одним из перспективных вариантов такой технологии считаются ферроэлектрические материалы, однако их практическое применение долгое время ограничивалось сравнительно быстрым разрушением. Исследователям удалось установить механизм этого процесса на атомном уровне и предложить способ, который значительно увеличивает срок службы таких материалов. Работу выполнила группа ученых из Университета электронной науки и техники Сианя (Xidian University) совместно с коллегами из Гонконгского университета и Фуданского университета. Особый интерес специалистов вызвали ферроэлектрики со структурой вюрцита, в частности нитрид алюминия-скандия (AlScN). Эти материалы способны сохранять информацию благодаря изменению направления электрической поляризации на атомном уровне и хорошо совместимы с современными технологиями производства микросхем ...>>

Случайная новость из Архива Игровая консоль Ayaneo Slide 25.11.2023 Игровая индустрия развивается, представляя нам портативную игровую консоль Ayaneo Slide с впечатляющим набором технических характеристик. Она оборудована высококачественным IPS-экраном размером 6 дюймов и разрешением 1080p, обеспечивающим яркость, широкий цветовой охват и высокую плотность пикселей. Ayaneo Slide предоставляет игрокам новый уровень мобильного гейминга с выдающимися техническими характеристиками. Игровая консоль представляет отличный выбор для тех, кто ценит качество, производительность и удобство в мире портативных развлечений. Внутри консоли находится мощная чипсет Ryzen 7 7840U от AMD, снабженная сложной системой охлаждения "3+2", включающей три медных трубки и две термопасты для эффективного охлаждения. Это обеспечивает работу устройства с TDP 28W без перегрева. Одной из выдающихся особенностей модели является QWERTY-клавиатура с RGB-подсветкой под экраном, что позволяет устройству сдвигаться и сохранять компактность. Экран имеет регулируемый угол наклона от 10° до 30°. Управление осуществляется с помощью контроллера Master с чувствительными кнопками, джойстиками и линейными триггерами с эффектом Холла для высокоточной игры. Консоль обладает отличными возможностями подключения и хранения данных, включая порты USB4 Type-C, слот для TF-карт и твердотельный накопитель M.2 2280 PCIe 4.0 объемом до 4 Тб. Кроме того, консоль оснащена Wi-Fi 6E/Bluetooth 5.2 и аккумулятором емкостью 46,2 Вт/ч с поддержкой быстрой зарядки PD. Цена Ayaneo Slide в версии 16/512 Гб начинается от $699 для участников краудфандинга, а в стандартной рознице она предлагается по минимальной цене $899.

Другие интересные новости:

▪ Биометрическая регистрация на авиарейс

▪ Кофе защищает сердце

▪ Новый тип усилителей мощности радиочастоты для мобильных телефонов

▪ Чувствительный детектор темного вещества

▪ Создан первый полностью искусственный живой организм

Лента новостей науки и техники, новинок электроники

Интересные материалы Бесплатной технической библиотеки:

▪ раздел сайта Переговорные устройства. Подборка статей

▪ статья Телефон. История изобретения и производства

▪ статья У какого растения самые большие цветки? Подробный ответ

▪ статья За кормой, в пенной струе. Детская научная лаборатория

▪ статья Ремонт новогодней гирлянды. Энциклопедия радиоэлектроники и электротехники

▪ статья Миниатюрный симисторный регулятор напряжения. Энциклопедия радиоэлектроники и электротехники

Оставьте свой комментарий к этой статье:

www.diagram.com.ua
2000-2026