Кредитные риски и кредитоспособность заемщика

Оценка кредитного риска

Кредитный риск - опасность несвоевременной или неполной уплаты долга и/или процентов, которая выражается в возможности возникновения убытков у кредитора.

Основные причины кредитных рисков:

1.отрецательные изменения в экономике страны, региона, отдельного города; кризис в отдельных отраслях и экономике в целом, ведущий к снижению деловой активности

2.заемщик не может достичь запланированного финансового результата из-за неблагоприятных изменений в деловой, экономической, политической сферах

3.изменение в рыночной стоимости/потеря качества обеспечения (в 1-ю очередь - залога)

4.возможность злоупотреблений в использовании кредита заемщиком или его персоналом, в том числе ухудшение деловой репутации заемщика.

Отсюда - 2 разновидности кредитного риска:

Портфельный риск - связан с качеством активов банка и их распределением по отдельным видам и категориям. Делится на внутреннийи риск концентрации. Внутренний связан с конкретным заемщиком, опредиляется его кредитоспособностью. Концентрации зависит от того, какую часть портфеля кредитов составляют однотипные ссуды по виду заемщиков, размеру бизнеса, финансовому положению и т.д.

Операционный риск - связан с состоянием организации и управлением кредитным процессом. Определяется качеством кредитной политики, в том числе установленными стандартами кредитоспособности, выбором приемлемых способов обеспечения, эффективностью мер по обеспечению возврата кредита и политики сбора платежей (инкассации).

Анализ кредитоспособности заемщика.

Кредитоспособность заемщика - способность своевременно и полностью погасить заемное обязательство, оплтить товар или возвратить сумму кредита с процентами.

5 критериев анализа надежности кредита (методика пяти "си"):

1.характер заемщика - репутация, степень ответстственности, желание погасить долг.

2.платежеспособность - способность вернуть кредит.

3.капитал - определение кредитоспособности, состояния дебиторской задолженности и др.

4.обеспечение - активы, которые клиент может предоставить в залог кредита.

5.условия - общие экономические условия, определяющие деловой климат в стране, особенности развития бизнеса в различных секторах и регионах, оказывающие влияние на банк и заемщика.

Эту информацию получают из кредитных досье и отчетов кредитных агентств.

Типовой отчет о кредитоспособности компании содержит:

1) баланс и отчет о прибылях и убытках, 2) коэффициенты, отражающие тенденцию развития компании, 3) информация от банков и регулярных поставщиков компании о нарушениях условий кредита, 4) описание условий деятельности компании, 5) биография ее владельцев, случаи банкротства, судебные процессы, 6) рейтинг компании, показывающий уровень ее кредитоспособности по шкале А (всегда выполняет обязательства) - Р (невыполнение обязательств).

Методика 5-и си дополняется анализом системы финансовых коэффициентов и денежного потока.

Система финансовых коэффициентов - 5 групп коэффициэнтов:

1.ликвидность

2.эффективность (оборачиваемость)

3.финансовый рычаг (леверидж)

4.прибыльность

5.обслуживание долга.

Эти показатели рассчитываются на основе фактических отчетных данных баланса и других финансовых отчетов с использованием данных за ряд последних лет (на практике - минимум 3 года). + отчеты за кварталы текущего налогового периода и данные оперативного учета. Также производится анализ денежного потока (сопоставляется приток и отток средств).

Классификация заемщиков по уровню кредитоспосбности (классы).

Автор: Шевчук Д.А.

<< Назад: Организация кредитования

>> Вперед: Обеспечение кредитов, и управление кредитными процессами

Рекомендуем интересные статьи раздела Конспекты лекций, шпаргалки:

▪ Нормальная физиология. Конспект лекций

▪ Рынок ценных бумаг. Шпаргалка

▪ Гражданское право. Части I, III и IV. Шпаргалка

Смотрите другие статьи раздела Конспекты лекций, шпаргалки.

Читайте и пишите полезные комментарии к этой статье.

<< Назад

Последние новости науки и техники, новинки электроники:

Лабораторная модель прогнозирования землетрясений 30.11.2025

Предсказание землетрясений остается одной из самых сложных задач геофизики. Несмотря на развитие сейсмологии, ученые все еще не могут точно определить момент начала разрушительного движения разломов. Недавние эксперименты американских исследователей открывают новые горизонты: впервые удалось наблюдать микроскопические изменения в контактной зоне разломов, которые предшествуют землетрясению. Группа под руководством Сильвена Барбота обнаружила, что "реальная площадь контакта" - участки, где поверхности разлома действительно соприкасаются - изменяется за миллисекунды до высвобождения накопленной энергии. "Мы открыли окно в сердце механики землетрясений", - отмечает Барбот. Эти изменения позволяют фиксировать этапы зарождения сейсмического события еще до появления традиционных сейсмических волн. Для наблюдений ученые использовали прозрачные акриловые материалы, через которые можно было отслеживать световые изменения в зоне контакта. В ходе искусственного моделирования примерно 30% ко ...>>

Музыка как естественный анальгетик 30.11.2025

Ученые все активнее исследуют немедикаментозные способы облегчения боли. Одним из перспективных направлений становится использование музыки, которая способна воздействовать на эмоциональное состояние и когнитивное восприятие боли. Новое исследование международной группы специалистов демонстрирует, что даже кратковременное прослушивание любимых композиций может значительно снижать болевые ощущения у пациентов с острой болью в спине. В эксперименте участвовали пациенты, обратившиеся за помощью в отделение неотложной помощи с выраженной болью в спине. Им предлагалось на протяжении десяти минут слушать свои любимые музыкальные треки. Уже после этой короткой сессии врачи фиксировали заметное уменьшение интенсивности боли как в состоянии покоя, так и при движениях. Авторы исследования подчеркивают, что музыка не устраняет саму причину боли. Тем не менее, она воздействует на эмоциональный фон пациента, снижает уровень тревожности и отвлекает внимание, что в сумме приводит к субъективном ...>>

Алкоголь может привести к слобоумию 29.11.2025

Проблема влияния алкоголя на стареющий мозг давно вызывает интерес как у врачей, так и у исследователей когнитивного старения. В последние годы стало очевидно, что границы "безопасного" употребления спиртного размываются, и новое крупное исследование, проведенное международной группой ученых, вновь указывает на это. Работы Оксфордского университета, выполненные совместно с исследователями из Йельского и Кембриджского университетов, показывают: даже небольшие дозы алкоголя способны ускорять когнитивный спад. Команда проанализировала данные более чем 500 тысяч участников из британского биобанка и американской Программы миллионов ветеранов. Дополнительно был выполнен метаанализ сорока пяти исследований, в общей сложности включавших сведения о 2,4 миллиона человек. Такой масштаб позволил оценить не только прямую связь между употреблением спиртного и развитием деменции, но и влияние генетической предрасположенности. Один из наиболее тревожных результатов касается людей с повышенным ге ...>>

Случайная новость из Архива Экологически чистое удобрение на основе фиолетовых морских бактерий 30.06.2024 В современных условиях устойчивого развития сельского хозяйства важным вопросом становится эффективное использование удобрений, не наносящих ущерб окружающей среде. Исследование под руководством Кейджи Нуматы из Центра наук об устойчивых ресурсах RIKEN и Киотского университета обнаружило потенциал фиолетовых морских бактерий в качестве экологически чистого удобрения, способного эффективно заменить традиционные неорганические синтетические удобрения. С увеличением масштабов сельскохозяйственного производства, особенно с использованием азотсодержащих удобрений, возрастает риск негативного влияния на окружающую среду. Основной проблемой является высокий уровень выбросов парниковых газов и загрязнение водных ресурсов, что делает необходимым поиск альтернативных решений. В отличие от традиционных органических удобрений, которые содержат меньшее количество азота и требуют больших объемов для достижения желаемого эффекта, удобрение на основе фиолетовых морских бактерий (PNSB) показало высокую эффективность благодаря способности бактерий поглощать азот из атмосферы и интегрировать его в белки. Это позволяет использовать PNSB для поддержания здоровья почвы и роста растений без негативных последствий для экосистемы. Исследования показали, что удобрения на основе биомассы PNSB стимулируют рост сельскохозяйственных культур так же эффективно, как и традиционные неорганические удобрения, сохраняя при этом естественный баланс почвы и снижая выбросы углекислого газа и закиси азота. Это значительный шаг в направлении экологически устойчивого сельского хозяйства, способного удовлетворить растущий мировой спрос на продовольствие, минимизируя при этом негативное воздействие на окружающую среду. Таким образом, экологически чистое удобрение на основе фиолетовых морских бактерий представляет собой многообещающее решение для сельского хозяйства XXI века. Его использование может способствовать сохранению биоразнообразия и улучшению качества почвы, что сделает процесс производства продовольственных ресурсов более устойчивым и экологически безопасным.

Другие интересные новости:

▪ Сверхкомпактная сеть 4G

▪ Гибридный генератор экономнит до 93% энергии

▪ Новые биполярные транзисторы MJL4281A (n-p-n) и MJL4302

▪ Китайская навигационная система BeiDou

▪ Некоторые новинки Consumer Electronics Show 2004

Лента новостей науки и техники, новинок электроники

Интересные материалы Бесплатной технической библиотеки:

▪ раздел сайта Антенны. Подборка статей

▪ статья Рыбалка без воды. Советы домашнему мастеру

▪ статья Какой хирургический метод был улучшен в 21 веке под влиянием работ Леонардо? Подробный ответ

▪ статья Сверловщик на агрегатном станке. Типовая инструкция по охране труда

▪ статья Свинцовый линолеат. Простые рецепты и советы

▪ статья Многоразрядные вакуумные люминесцентные индикаторы ИЛЦ1-4/7М, ИЛЦ3-4/7М. Энциклопедия радиоэлектроники и электротехники

Оставьте свой комментарий к этой статье:

www.diagram.com.ua
2000-2025