Кредитные риски и кредитоспособность заемщика

Оценка кредитного риска

Кредитный риск - опасность несвоевременной или неполной уплаты долга и/или процентов, которая выражается в возможности возникновения убытков у кредитора.

Основные причины кредитных рисков:

1.отрецательные изменения в экономике страны, региона, отдельного города; кризис в отдельных отраслях и экономике в целом, ведущий к снижению деловой активности

2.заемщик не может достичь запланированного финансового результата из-за неблагоприятных изменений в деловой, экономической, политической сферах

3.изменение в рыночной стоимости/потеря качества обеспечения (в 1-ю очередь - залога)

4.возможность злоупотреблений в использовании кредита заемщиком или его персоналом, в том числе ухудшение деловой репутации заемщика.

Отсюда - 2 разновидности кредитного риска:

Портфельный риск - связан с качеством активов банка и их распределением по отдельным видам и категориям. Делится на внутреннийи риск концентрации. Внутренний связан с конкретным заемщиком, опредиляется его кредитоспособностью. Концентрации зависит от того, какую часть портфеля кредитов составляют однотипные ссуды по виду заемщиков, размеру бизнеса, финансовому положению и т.д.

Операционный риск - связан с состоянием организации и управлением кредитным процессом. Определяется качеством кредитной политики, в том числе установленными стандартами кредитоспособности, выбором приемлемых способов обеспечения, эффективностью мер по обеспечению возврата кредита и политики сбора платежей (инкассации).

Анализ кредитоспособности заемщика.

Кредитоспособность заемщика - способность своевременно и полностью погасить заемное обязательство, оплтить товар или возвратить сумму кредита с процентами.

5 критериев анализа надежности кредита (методика пяти "си"):

1.характер заемщика - репутация, степень ответстственности, желание погасить долг.

2.платежеспособность - способность вернуть кредит.

3.капитал - определение кредитоспособности, состояния дебиторской задолженности и др.

4.обеспечение - активы, которые клиент может предоставить в залог кредита.

5.условия - общие экономические условия, определяющие деловой климат в стране, особенности развития бизнеса в различных секторах и регионах, оказывающие влияние на банк и заемщика.

Эту информацию получают из кредитных досье и отчетов кредитных агентств.

Типовой отчет о кредитоспособности компании содержит:

1) баланс и отчет о прибылях и убытках, 2) коэффициенты, отражающие тенденцию развития компании, 3) информация от банков и регулярных поставщиков компании о нарушениях условий кредита, 4) описание условий деятельности компании, 5) биография ее владельцев, случаи банкротства, судебные процессы, 6) рейтинг компании, показывающий уровень ее кредитоспособности по шкале А (всегда выполняет обязательства) - Р (невыполнение обязательств).

Методика 5-и си дополняется анализом системы финансовых коэффициентов и денежного потока.

Система финансовых коэффициентов - 5 групп коэффициэнтов:

1.ликвидность

2.эффективность (оборачиваемость)

3.финансовый рычаг (леверидж)

4.прибыльность

5.обслуживание долга.

Эти показатели рассчитываются на основе фактических отчетных данных баланса и других финансовых отчетов с использованием данных за ряд последних лет (на практике - минимум 3 года). + отчеты за кварталы текущего налогового периода и данные оперативного учета. Также производится анализ денежного потока (сопоставляется приток и отток средств).

Классификация заемщиков по уровню кредитоспосбности (классы).

Автор: Шевчук Д.А.

<< Назад: Организация кредитования

>> Вперед: Обеспечение кредитов, и управление кредитными процессами

Рекомендуем интересные статьи раздела Конспекты лекций, шпаргалки:

▪ Международное частное право. Конспект лекций

▪ Уголовное право. Общая и Особенная часть. Шпаргалка

▪ Ценообразование. Шпаргалка

Смотрите другие статьи раздела Конспекты лекций, шпаргалки.

Читайте и пишите полезные комментарии к этой статье.

<< Назад

Последние новости науки и техники, новинки электроники:

Экраны влияют на детей неравномерно в разном возрасте 01.08.2026

Планшеты и смартфоны давно стали привычной частью повседневной жизни даже самых маленьких детей. Родители часто используют гаджеты, чтобы успокоить малыша или занять его на время, однако ученые все чаще задаются вопросом, как экранное время сказывается на развитии мозга и будущей способности к обучению. Новое исследование показывает, что значение имеет не только продолжительность просмотра, но и возраст, в котором ребенок проводит время перед экраном. Ученые наблюдали детей от рождения до 8 лет. Оказалось, что больше всего экраны влияют на мозг в два периода - в раннем младенческом возрасте и перед поступлением в школу. У детей, много времени проводивших перед экранами в эти возрастные точки, в 9 лет были несколько хуже успехи в обучении, а в 10,5 лет хуже работала рабочая память - способность удерживать и обрабатывать информацию здесь и сейчас. Исследователи из Франции и Сингапура проанализировали данные 502 детей и выделили два ключевых этапа. У младенцев мозг развивается очень ...>>

Умные жилеты, спасающие от жары 01.08.2026

Летняя жара в больших городах все чаще становится серьезным испытанием для людей, работающих на открытом воздухе. Мусорщики, строители и другие специалисты вынуждены проводить часы под палящим солнцем, рискуя перегревом. Китайские инженеры предложили практичное решение - специальные охлаждающие жилеты, которые помогают снизить ощущаемую температуру примерно на 10 градусов. Пока мир страдает от сильной жары, китайские инженеры разработали "умные" жилеты с климат-контролем. Жилеты с кондиционированием почти не отличаются от обычной рабочей одежды. Главное отличие - в системе охлаждения. В городе Нанкин в жилет вмонтированы два вентилятора, работающих от портативных аккумуляторов. Одного заряда хватает на 3-4 часа непрерывной работы. В Чанчжоу решили разместить в карманах охлаждающие элементы с материалом, который при нагревании переходит из твердого состояния в жидкое, активно поглощая тепло. Это поддерживает комфортную температуру в течение 2,5-4 часов. Такие жилеты выглядят почти ...>>

Летающие ветротурбины 3 МВт вышли в серию 31.07.2026

Традиционные ветряные электростанции зависят от силы и стабильности ветра у поверхности земли, где воздушные потоки часто бывают слабыми и порывистыми. На больших высотах ветер обычно сильнее и постояннее, поэтому инженеры уже давно рассматривают возможность подъема турбин в воздух. Китайская компания сделала важный шаг в этом направлении, перейдя от испытаний к мелкосерийному производству. Компания Beijing Linyi Yunchuan Energy Technology запустила мелкосерийное производство летающей ветротурбины S2000, а в провинции Чжэцзян возводят отдельный завод по производству материалов для оболочки аппарата. У компании уже есть предварительные договоренности с прибрежными городами и горными регионами, которые рассматривают возможность использования этой технологии для удовлетворения собственных энергетических потребностей. Прототип, который полгода назад только что поднялся в небо над Сычуанем, теперь превращается в целую отрасль. Идея S2000 проста: вместо того чтобы устанавливать ветряну ...>>

Случайная новость из Архива Интеллектуальная велосипедная фара Garmin 06.05.2017 Компания Garmin представила интеллектуальную велосипедную фару Varia UT800 Smart мощностью 800 люменов и весом всего 130 грамм. Устройство обеспечивает яркий непрерывный свет на протяжении полуторачасовой поездки. При его подключении к велокомпьютеру Edge можно автоматически регулировать интенсивность луча в зависимости от меняющихся условий освещенности и скорости велосипедиста, сообщили CNews в Garmin. Прибор позволит сделать поездку безопаснее в любых условиях: днем и ночью, на велосипедных дорожках в черте города и загородном шоссе. Varia UT800 Smart освещает именно ту область маршрута и с той интенсивностью, которая необходима для видимости, ориентации и безаварийного движения в заданных условиях внешнего света. В случае, когда велосипедист набирает скорость, фара автоматически "приподнимает" луч света и тем самым увеличивает область видимости, отметили в компании. В дневное время свет фары виден на расстоянии более 1,6 км. Varia UT800 включает пять уровней яркости света - высокий, средний и низкий, а также режимы мигания для дневного и ночного времени. При 800 люменах Varia UT800 будет светить максимально ярко, чтобы велосипедист успел заметить препятствия на самой высокой скорости. При низкой скорости движения яркость фары снижается для экономии заряда батареи. На высокой скорости фара Varia UT800 Smart может сопровождать поездку на протяжении 1,5 часов, на низкой скорости прибор гарантирует достаточное освещение в течение 6 часов. "Мы рады добавить модель Varia UT800 к нашей линейке инновационных продуктов Varia, повышающих безопасность велосипедистов, - отметил Дэн Бартел, вице-президент компании Garmin по международным пользовательским продажам. - Интеллектуальная фара Varia UT800, предназначенная для использования на городских улицах и за городом, включает пять различных режимов света. Эта фара светит ярче и дольше, позволяя велосипедистам чувствовать себя увереннее". С помощью велосипедного крепления устройство легко устанавливается на руле или закрепляется на шлеме. При подключении к велокомпьютеру Edge спектр возможностей Varia UT800 Smart расширяется: пользователь может автоматически включать и выключать фару, регулировать яркость света в зависимости от внешних условий, времени восхода или захода солнца, скорости передвижения, а также автоматически управлять питанием, чтобы в случае необходимости активировать режим энергосбережения.

Другие интересные новости:

▪ Искусственная Луна для ночного освещения городов

▪ 2000 атомов в двух местах одновременно

▪ ЖК-дисплеи серии HS

▪ Ген худобы

▪ Новый цветовой сенсор типа HDJD-S722-QR999

Лента новостей науки и техники, новинок электроники

Интересные материалы Бесплатной технической библиотеки:

▪ раздел сайта Регуляторы мощности, термометры, термостабилизаторы. Подборка статей

▪ статья Обеспечение безопасности технических средств и технологических процессов. Основы безопасной жизнедеятельности

▪ Какие были основные особенности древних государств Индии и Китая? Подробный ответ

▪ статья Руководитель отдела реализации и маркетинга. Должностная инструкция

▪ статья Модель ветродвигателя. Постройка ветроколеса и сборка ветродвигателя. Энциклопедия радиоэлектроники и электротехники

▪ статья Интеллектуальное зарядное устройство. Энциклопедия радиоэлектроники и электротехники

Оставьте свой комментарий к этой статье:

www.diagram.com.ua
2000-2026