Кредитные риски и кредитоспособность заемщика

Оценка кредитного риска

Кредитный риск - опасность несвоевременной или неполной уплаты долга и/или процентов, которая выражается в возможности возникновения убытков у кредитора.

Основные причины кредитных рисков:

1.отрецательные изменения в экономике страны, региона, отдельного города; кризис в отдельных отраслях и экономике в целом, ведущий к снижению деловой активности

2.заемщик не может достичь запланированного финансового результата из-за неблагоприятных изменений в деловой, экономической, политической сферах

3.изменение в рыночной стоимости/потеря качества обеспечения (в 1-ю очередь - залога)

4.возможность злоупотреблений в использовании кредита заемщиком или его персоналом, в том числе ухудшение деловой репутации заемщика.

Отсюда - 2 разновидности кредитного риска:

Портфельный риск - связан с качеством активов банка и их распределением по отдельным видам и категориям. Делится на внутреннийи риск концентрации. Внутренний связан с конкретным заемщиком, опредиляется его кредитоспособностью. Концентрации зависит от того, какую часть портфеля кредитов составляют однотипные ссуды по виду заемщиков, размеру бизнеса, финансовому положению и т.д.

Операционный риск - связан с состоянием организации и управлением кредитным процессом. Определяется качеством кредитной политики, в том числе установленными стандартами кредитоспособности, выбором приемлемых способов обеспечения, эффективностью мер по обеспечению возврата кредита и политики сбора платежей (инкассации).

Анализ кредитоспособности заемщика.

Кредитоспособность заемщика - способность своевременно и полностью погасить заемное обязательство, оплтить товар или возвратить сумму кредита с процентами.

5 критериев анализа надежности кредита (методика пяти "си"):

1.характер заемщика - репутация, степень ответстственности, желание погасить долг.

2.платежеспособность - способность вернуть кредит.

3.капитал - определение кредитоспособности, состояния дебиторской задолженности и др.

4.обеспечение - активы, которые клиент может предоставить в залог кредита.

5.условия - общие экономические условия, определяющие деловой климат в стране, особенности развития бизнеса в различных секторах и регионах, оказывающие влияние на банк и заемщика.

Эту информацию получают из кредитных досье и отчетов кредитных агентств.

Типовой отчет о кредитоспособности компании содержит:

1) баланс и отчет о прибылях и убытках, 2) коэффициенты, отражающие тенденцию развития компании, 3) информация от банков и регулярных поставщиков компании о нарушениях условий кредита, 4) описание условий деятельности компании, 5) биография ее владельцев, случаи банкротства, судебные процессы, 6) рейтинг компании, показывающий уровень ее кредитоспособности по шкале А (всегда выполняет обязательства) - Р (невыполнение обязательств).

Методика 5-и си дополняется анализом системы финансовых коэффициентов и денежного потока.

Система финансовых коэффициентов - 5 групп коэффициэнтов:

1.ликвидность

2.эффективность (оборачиваемость)

3.финансовый рычаг (леверидж)

4.прибыльность

5.обслуживание долга.

Эти показатели рассчитываются на основе фактических отчетных данных баланса и других финансовых отчетов с использованием данных за ряд последних лет (на практике - минимум 3 года). + отчеты за кварталы текущего налогового периода и данные оперативного учета. Также производится анализ денежного потока (сопоставляется приток и отток средств).

Классификация заемщиков по уровню кредитоспосбности (классы).

Автор: Шевчук Д.А.

<< Назад: Организация кредитования

>> Вперед: Обеспечение кредитов, и управление кредитными процессами

Рекомендуем интересные статьи раздела Конспекты лекций, шпаргалки:

▪ Общая теория статистики. Конспект лекции

▪ Органическая химия. Шпаргалка

▪ Экономика. Конспект лекций

Смотрите другие статьи раздела Конспекты лекций, шпаргалки.

Читайте и пишите полезные комментарии к этой статье.

<< Назад

Последние новости науки и техники, новинки электроники:

Дети, растущие рядом с природой, обретают крепкие кости 02.03.2026

Влияние окружающей среды на здоровье человека становится все более очевидным, особенно в детском возрасте. Новое исследование, опубликованное в журнале JAMA Network Open, показывает, что близость к природе напрямую связана с крепостью костей у детей. Ученые установили, что у детей, чьи дома окружены природными территориями в радиусе 1000 метров на 25% больше обычного, риск развития крайне низкой плотности костей снижается на 65%. Для проведения исследования были проанализированы данные более 300 детей, проживающих в городских, пригородных и сельских районах Фландрии в Бельгии. Плотность костной ткани у детей в возрасте от четырех до шести лет оценивалась с помощью ультразвуковых методов. Такой подход позволил безопасно и точно измерить состояние костей на ранних этапах формирования скелета. При анализе учитывались ключевые факторы, влияющие на рост и развитие детей: возраст, вес, рост, этническая принадлежность и уровень образования матери. На основании этих параметров исследоват ...>>

Самовосстанавливающаяся инфраструктура будущего 02.03.2026

Современные мосты и бетонные конструкции по всему миру сталкиваются с проблемой устаревания и износа. Многие сооружения, построенные до 1980-х годов, постепенно теряют свою несущую способность, что требует дорогого ремонта или полной замены. Недавние разработки ученых из Швейцарских федеральных лабораторий материаловедения и технологий (Empa) предлагают инновационное решение - систему укрепления бетонных конструкций с помощью "умной стали", способной самостоятельно устранять трещины и повреждения. В основе новой технологии лежит арматура из сплава на основе железа с эффектом памяти формы (Fe-SMA). Этот материал обладает уникальным свойством: при нагревании до 190-200 °C стержни стремятся вернуться к своей первоначальной конфигурации. В бетонной конструкции это создает внутреннее напряжение, которое затягивает трещины и выравнивает деформированные элементы, существенно повышая прочность и долговечность сооружений. Актуальность разработки объясняется критическим состоянием инфрастр ...>>

Поцелуи полезны для здоровья 01.03.2026

Вопрос о том, как социальные связи и близость с партнером отражаются на здоровье человека, привлекает внимание не только психологов, но и специалистов в области микробиологии. Новое исследование показывает, что совместное проживание с любимым человеком может оказывать значительное влияние на микробиом кишечника и общее самочувствие. Доктор Наоми Миддлтон, клинический психологи и эксперт по здоровью кишечника, объяснила, что все аспекты совместной жизни - поцелуи, совместное питание, физическая близость и даже просто пребывание рядом - тесно связаны с поддержанием сбалансированной кишечной микрофлоры. Она подчеркивает, что здоровье экосистемы кишечника во многом определяется социальными взаимодействиями и повседневной близостью с другими людьми. По словам Миддлтон, длительное совместное пребывание с партнером может способствовать увеличению микробного разнообразия в кишечнике, а также снижать воспалительные процессы, связанные со стрессом. Такой эффект обусловлен тем, что микробио ...>>

Случайная новость из Архива Серия логических схем AUP с защитой от электростатического разряда 27.03.2006 Корпорация PHILIPS SEMICONDUCTOR разработала серию логических схем AUP с защитой от электростатического разряда с напряжением 5 кВ, что вдвое выше, чем схемы, имеющиеся на рынке (2,5 кВ). Указывается, что в современных приборах с весьма малым потреблением мощности, электростатическая защита становится весьма существенным фактором.

Другие интересные новости:

▪ Вегетарианцы здоровее мясоедов

▪ Новая серия ультраярких светодиодов белого свечения HLMP

▪ Искусство зародилось в Африке

▪ Обнаружен белок, предотвращающий преждевременные роды

▪ Одноплатный ПК Inforce 6309L

Лента новостей науки и техники, новинок электроники

Интересные материалы Бесплатной технической библиотеки:

▪ раздел сайта Опыты по химии. Подборка статей

▪ статья Модельный авиадвигатель. Советы моделисту

▪ статья В какой стране создана всеобъемлющая генеалогическая база данных, начиная с 18 века? Подробный ответ

▪ статья Оператор линии розлива молока и молочной продукции в бутылки. Должностная инструкция

▪ статья Генератор гармонического сигнала со стабильностью кварцевого генератора. Энциклопедия радиоэлектроники и электротехники

▪ статья Термообработка стали. Энциклопедия радиоэлектроники и электротехники

Оставьте свой комментарий к этой статье:

www.diagram.com.ua
2000-2026