МЕТОДЫ ОЦЕНКИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ РИСКОВ

Статистический анализ - уровень риска измеряется двумя критериями: средним ожидаемым значением (дисперсией) и изменчивостью (вариацией) возможного результата. Дисперсия измеряет возможный средний результат, вариация показывает меру или степень отклонения ожидаемого среднего значения от фактической средней величины. Факторный анализ финансовых рисков. Рассчитываются коэффициенты деловой активности, финансовой устойчивости, определяется вероятность наступления банкротства.

Метод экспертных оценок - здесь составляются сравнительные характеристики уровня риска, определяются рейтинги, готовятся аналитические экспертные обзоры.

Экономико-математическое моделирование- производится выбор критериев (целевой функции) и факторов (системы ограничений), связан со стратегической целью эмитента или инвестора, осуществляющего моделирование, главное - сделать правильный выбор модели исходя из ситуации. Именно модели позволяют спрогнозировать конкретную ситуацию и оценить возможную вероятность финансового риска.

Метод социально-экономического эксперимента - проведение отдельных экспериментов по типичным финансовым ситуациям. Его недостатки - нетипичность многих финансовых ситуаций, что затрудняет распространение выводов на многие конкретные случаи финансовой жизни предприятия.

Метод аналогий. Специалисты, финансовые менеджеры на основании публикаций или практики других предприятий оценивают вероятность наступления определенных событий, получения конкретного финансового результата, степень финансового риска. Необходимо учитывать, что каждое предприятие имеет большое количество присущих ему одному особенностей кадрового, сырьевого, отраслевого характера. Оценка риска основана на сочетании научных методик и интуиции экспертов, аналитиков. Она базируется на учете большого количества противоречивых факторов, использовании всевозможных теоретических подходов и знании прецедентов практики. Систематический риск точно прогнозируется фундаментальными методами изучения рыночной конъюнктуры. Анализ конъюнктуры предполагает отслеживание текущего состояния рынка и прогноз его развития. Наблюдение, оценка и выявление тенденций развития рынка объединены понятием "мониторинг".

Фундаментальные методы используются при долгосрочном прогнозировании и базируются на анализе совокупности макроэкономических показателей. Они разрабатываются и используются службами конъюнктурного предвидения, создаваемыми при исследовательских институтах и университетах, товарных и фондовых биржах.

Автор: Кузнецова С.А.

<< Назад: Инвестиционные риски

>> Вперед: Капитальные вложения, государственные гарантии и защита

Рекомендуем интересные статьи раздела Конспекты лекций, шпаргалки:

▪ Макроэкономика. Шпаргалка

▪ Банковское право. Конспект лекций

▪ Финансы. Шпаргалка

Смотрите другие статьи раздела Конспекты лекций, шпаргалки.

Читайте и пишите полезные комментарии к этой статье.

<< Назад

Последние новости науки и техники, новинки электроники:

Атомный секрет вечного блеска золота 20.06.2026

Золото издавна считается символом вечности и благородства не только из-за своей редкости, но и благодаря удивительной химической стойкости. В отличие от большинства металлов, оно не окисляется на воздухе, не тускнеет и не покрывается ржавчиной даже спустя тысячелетия. Эта уникальная инертность позволила золотым артефактам сохранять первозданный блеск с древних времен. Однако точный механизм такой защиты долго оставался загадкой для ученых. Недавнее исследование американских химиков-вычислителей раскрыло, что дело не просто в слабом взаимодействии с кислородом, а в особой атомной структуре поверхности металла. Сотрудники Тулейнского университета Санту Бисвас и Мэтью М. Монтемор провели детальное компьютерное моделирование, чтобы понять, как молекулы кислорода взаимодействуют с поверхностью золота. Ученые сравнили два основных типа атомных структур: "реконструированные" и "нереконструированные" поверхности. Было доказано, что природная способность золота к перестройке атомов играет кл ...>>

Смарфон Realme 16T 5G 20.06.2026

В сегменте доступных смартфонов с акцентом на длительную работу без подзарядки компания Realme представила интересную новинку - модель Realme 16T 5G. Главным преимуществом устройства стала по-настоящему впечатляющая батарея емкостью 8000 мАч, которая способна обеспечить до трех дней автономной работы при умеренном использовании. При этом инженерам удалось сохранить относительно компактный корпус толщиной менее 9 мм и вес всего 224 грамма, что делает смартфон удобным для повседневного ношения несмотря на внушительный аккумулятор. Смартфон оснащен большим 6,8-дюймовым LCD-дисплеем с высокой частотой обновления 144 Гц и пиковой яркостью до 1200 нит. Такое сочетание обеспечивает плавную картинку в динамичных сценах и комфортное восприятие контента даже под прямыми солнечными лучами. За производительность отвечает энергоэффективный процессор MediaTek Dimensity 6300, дополненный оперативной памятью LPDDR4X и накопителем UFS 2.2. Для эффективного отвода тепла во время продолжительных нагру ...>>

Проблема набора веса после 40 19.06.2026

С возрастом многие люди замечают, что поддерживать привычный вес становится все сложнее, даже если рацион и уровень активности существенно не меняются. Ученые из Каролинского института в Швеции раскрыли одну из ключевых биологических причин этого явления. Они показали, что с годами в жировой ткани замедляется процесс обновления липидов, из-за чего организм постепенно накапливает жир. Это естественное возрастное изменение объясняет, почему после 40 лет тело начинает "работать" иначе, способствуя набору веса. В долгосрочном исследовании специалисты наблюдали за жировой тканью 54 мужчин и женщин на протяжении в среднем 13 лет. Независимо от того, набирали участники вес или, наоборот, худели, у всех без исключения скорость липидного обмена в жировых клетках заметно снижалась. Жир в клетках обновляется все медленнее, и этот процесс происходит автоматически с течением времени. Те, кто не компенсировал замедление уменьшением калорийности питания, в среднем набирали около 20% от исходного в ...>>

Случайная новость из Архива Голос кукурузы 03.12.2016 Американские ученые записали звуки, которые издает растущий стебель кукурузы. Зачем слушать кукурузу? Чтобы сохранить урожай на полях Айовы и Иллинойса. Худшее, что может случиться на кукурузном поле - это ураган. Сильный ветер ломает хрупкие высокие стебли растений, и урожай оказывается на земле. В таких случаях фермеры говорят, что кукуруза полегла. Чтобы бороться с полеганием кукурузы, ботаники и инженеры решили в деталях изучить, как растет стебель. Для этого они установили пьезоэлектрические контактные микрофоны и записали звуки, которые издает растущий стебель. По звукам можно установить, в какой момент возникает деформация. Таким же методом пользуются для "прослушивания" зданий, когда нужно определить, где есть ли в конструкции трещины. Когда кукурузный стебель ломается, он издает звуки, напоминающие звук готовящегося попкорна, но только очень тихие, рассказали ученые. "Теперь мы думаем, что при росте растений случаются миллионы микро-разрывов, которые запускают у растения механизм "ремонта" повреждений. С помощью постоянных разрывов и их исправления растение может расти выше и выше", - объясняет руководитель исследовательской группы Дуглас Кук. Знание того, как именно образуются микроразрывы, поможет селекционерам вывести устойчивую к полеганию кукурузу. Следующий шаг - компьютерные и магнитно-резонансные томограммы кукурузы, которые позволят смоделировать рост стебля. США - ведущий мировой производитель кукурузы. Большая часть биомассы идет на производство этилового спирта и его производных, а так же кормов для животных; около 11% кукурузы используется для производства подсластителей. На попкорн, консервированную и свежую кукурузу для употребления в пищу людьми уходит меньше 1% всей произведенной кукурузы.

Другие интересные новости:

▪ Цемент - неожиданный союзник в борьбе с климатическими изменениями

▪ Смарт-устройство MIJIA для управления шторами

▪ Loon от Google - система глобального доступа в Интернет

▪ Синтез алмазоподобного азота

▪ Смартфоны Samsung Galaxy Core II, Galaxy Young 2 и Galaxy Star 2

Лента новостей науки и техники, новинок электроники

Интересные материалы Бесплатной технической библиотеки:

▪ раздел сайта Электродвигатели. Подборка статей

▪ статья Тоталитарное государство. Крылатое выражение

▪ статья Сколько лет прожил дядя Том? Подробный ответ

▪ статья Жестянщик. Типовая инструкция по охране труда

▪ статья Драйвер шагового двигателя с микрошаговым режимом. Энциклопедия радиоэлектроники и электротехники

▪ статья Устройство автоматического отключения бытовой аппаратуры от электросети. Энциклопедия радиоэлектроники и электротехники

Оставьте свой комментарий к этой статье:

www.diagram.com.ua
2000-2026